Сравнение TUSK с UNH
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, TUSK returned -3.15%/yr vs 2.27%/yr for UNH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 77.84%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 24.71%.
TUSK
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 85.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам TUSK и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 77.84% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between TUSK and UNH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$159.01M
UNH:
$371.75B
TUSK:
-$1.47
UNH:
$13.23
TUSK:
2.54
UNH:
0.83
TUSK:
0.60
UNH:
3.58
TUSK:
$62.70M
UNH:
$449.71B
TUSK:
$9.65M
UNH:
$84.55B
TUSK:
-$14.10M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. UNH — Ранг доходности на риск
TUSK
UNH
Сравнение TUSK c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSK | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.11 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 2.43 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSK и UNH
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -74.37% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -28.96% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -61.39% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -61.39% | -18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -32.27% | -59.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -14.77% | -58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.68% | 13.19% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и UNH
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 7.60% | +14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.18% | 30.86% | +24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 40.10% | +26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 31.87% | +40.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.23% | 30.18% | +57.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и UNH
TUSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и UNH
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and UNH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.47%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор