PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TURF с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с TSPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TURF returned 27.00% vs 21.70% for TSPA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TURF и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 11.06%.

TURF

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
0.84%
С начала года
9.15%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
-0.50%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.52%
С начала года
11.06%
1 год
21.70%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и TSPA

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		9.15%17.82%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.06%14.00%

Correlation

The correlation between TURF and TSPA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов TURF и TSPA

Секторы
TURF
TSPA

Сырьевые материалы

49.6%
1.8%

Энергетика

33.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

15.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
11.3%

Финансовые услуги

2.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.0%

Технологии

0.4%
35.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Промышленность

0.2%
8.0%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

1.7%

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
TSPA
1.8%

Энергетика

TURF
33.9%
TSPA
3.6%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
TSPA
4.7%

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
TSPA
11.3%

Финансовые услуги

TURF
2.4%
TSPA
12.2%

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
TSPA
10.0%

Технологии

TURF
0.4%
TSPA
35.9%

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
TSPA
2.4%

Промышленность

TURF
0.2%
TSPA
8.0%

Здравоохранение

TURF

-

TSPA
8.6%

Недвижимость

TURF

-

TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с LIMITURF с URNMTURF с URATURF с NRESTURF с GNRTURF с FTRI
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с TCHPTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO

Доходность на риск

TURF vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.65

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.30

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.36

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

10.39

-3.70

TURF vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и TSPA

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-24.72%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-9.24%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-0.90%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-5.40%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.09%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и TSPA

T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.04%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

10.68%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

13.18%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.12%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.99%

-0.10%

Сравнение комиссий TURF и TSPA

TURF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и TSPA

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TSPA в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.36%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TURF and TSPA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TURF has higher volatility (4.28%) compared to TSPA (4.04%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.24% vs TSPA's -24.72%.

On 1-year performance, TURF leads with 27.00% vs 21.70% for TSPA. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 27.00% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.

TURF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.56% for TSPA.

TURF is categorized as Natural Resources, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор