PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TURF с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с COPJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past year, TURF returned 27.00% vs 66.26% for COPJ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности TURF и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью -3.23%.

TURF

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
0.84%
С начала года
9.15%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
-4.10%
1 месяц
-15.90%
6 месяцев
-15.28%
С начала года
-3.23%
1 год
66.26%
3 года*
33.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и COPJ

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		9.15%17.82%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		-3.23%88.60%

Correlation

The correlation between TURF and COPJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between TURF and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и COPJ

Секторы
TURF
COPJ

Сырьевые материалы

49.6%
100.0%

Энергетика

33.9%

-

Потребительский защитный сектор

15.0%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Технологии

0.4%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
COPJ
100.0%

Энергетика

TURF
33.9%
COPJ

-

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
COPJ

-

Финансовые услуги

TURF
2.4%
COPJ

-

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
COPJ

-

Технологии

TURF
0.4%
COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
COPJ

-

Промышленность

TURF
0.2%
COPJ

-

Здравоохранение

TURF

-

COPJ

-

Недвижимость

TURF

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с LIMITURF с URATURF с URNMTURF с NRESTURF с GNRTURF с CSNR
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO

Доходность на риск

TURF vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.91

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.06

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

5.01

+1.69

TURF vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и COPJ

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-32.28%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-32.28%

+19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-26.03%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-12.23%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

13.28%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и COPJ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 4.28%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

12.90%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

39.24%

-25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

45.85%

-28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

35.82%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

35.82%

-18.93%

Сравнение комиссий TURF и COPJ

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и COPJ

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности COPJ в 11.96%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.96%11.57%11.64%2.48%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.36%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TURF and COPJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (12.90%) compared to TURF (4.28%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.24% vs COPJ's -32.28%.

On 1-year performance, COPJ leads with 66.26% vs 27.00% for TURF. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 66.26% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.36% for TURF.

TURF is categorized as Natural Resources, while COPJ is Copper. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Sprott. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.78% for COPJ.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор