PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с TSLA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TUR returned 3.30%/yr vs 39.85%/yr for TSLA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 3.30% против 39.85% соответственно.

TUR

1 день
3.02%
1 месяц
-1.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.38%
1 год
35.62%
3 года*
13.48%
5 лет*
15.50%
10 лет*
3.30%

TSLA

1 день
1.16%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-13.50%
1 год
26.39%
3 года*
16.42%
5 лет*
15.32%
10 лет*
39.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		18.11%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
TSLA
Tesla, Inc.		-8.58%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between TUR and TSLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TUR vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.60

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.10

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.89

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

2.02

+4.31

TUR vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUR и TSLA

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-73.63%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-29.93%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-53.77%

+22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-73.63%

+42.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-73.63%

+14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.67%

-16.07%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.87%

-22.71%

-17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

13.10%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и TSLA

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 14.44% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

14.34%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

28.74%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

44.49%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.16%

58.98%

-24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

59.16%

-24.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и TSLA

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		3.25%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and TSLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.44%) compared to TSLA (14.34%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs TSLA's -73.63%.

TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор