PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUR с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

TUR и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUR и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUR и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 1.67% против 7.49% соответственно.

TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с SPYTUR с EPOLTUR с HEDJTUR с AMRTUR с SFMTUR с VGK
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий TUR и JPEM

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

TUR
iShares MSCI Turkey ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

TUR vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.69

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.30

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.35

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.34

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.69

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.31

-0.28

Корреляция

Корреляция между TUR и JPEM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и JPEM

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок TUR и JPEM

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

TURJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-40.22%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.32%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-21.57%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-40.22%

-19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-6.68%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-9.57%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.60%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и JPEM

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TURJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.58%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

10.11%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

14.07%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

13.39%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

17.04%

+17.29%