PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUR с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

TUR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUR и IBIT

2026 (YTD)20252024
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.41%-1.54%8.45%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с SPYTUR с EPOLTUR с HEDJTUR с AMRTUR с SFMTUR с VGK
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий TUR и IBIT

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

TUR
iShares MSCI Turkey ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

TUR vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.44

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.37

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.35

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

-0.75

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.44

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.36

-0.32

Корреляция

Корреляция между TUR и IBIT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и IBIT

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUR и IBIT

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

TURIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-49.36%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-49.36%

+37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-45.80%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-14.18%

-25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

23.27%

-18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 8.33%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TURIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

12.95%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

36.76%

-22.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

45.40%

-23.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

51.21%

-17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

51.21%

-16.88%