Сравнение TUR с IBIT
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TUR returned 30.84% vs -45.30% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TUR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
TUR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 3.16%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 15.43% | -1.54% | 8.74% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TUR and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TUR
IBIT
Сравнение TUR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.86 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.47 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUR и IBIT
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -52.98% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -52.98% | +36.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -52.98% | +25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -16.97% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 30.94% | -25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 7.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 13.43% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 34.60% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 44.41% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.15% | 50.21% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 50.21% | -15.92% |
Сравнение комиссий TUR и IBIT
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и IBIT
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.14% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to TUR (7.43%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, TUR leads with 30.84% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TUR has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUR has performed better with a 30.84% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.
TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for IBIT.
TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.25% for IBIT.
TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор