PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с EMXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index while EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TUR returned 14.80%/yr vs 7.03%/yr for EMXF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности TUR и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у EMXF с доходностью 24.08%.

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%

EMXF

1 день
-0.55%
1 месяц
5.84%
С начала года
24.08%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и EMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%35.09%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.08%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%

Correlation

The correlation between TUR and EMXF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between TUR and EMXF shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и EMXF

Секторы
TUR
EMXF

Промышленность

25.7%
5.5%

Финансовые услуги

15.3%
32.2%

Потребительский защитный сектор

13.7%
2.9%

Сырьевые материалы

11.5%
2.6%

Энергетика

6.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.0%

Здравоохранение

2.0%
4.2%

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

0.8%
35.2%

Промышленность

TUR
25.7%
EMXF
5.5%

Финансовые услуги

TUR
15.3%
EMXF
32.2%

Потребительский защитный сектор

TUR
13.7%
EMXF
2.9%

Сырьевые материалы

TUR
11.5%
EMXF
2.6%

Энергетика

TUR
6.2%
EMXF
0.0%

Потребительский циклический сектор

TUR
5.0%
EMXF
5.7%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
EMXF
8.0%

Здравоохранение

TUR
2.0%
EMXF
4.2%

Коммунальные услуги

TUR
1.7%
EMXF
0.6%

Недвижимость

TUR
1.2%
EMXF
1.7%

Технологии

TUR
0.8%
EMXF
35.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX

Доходность на риск

TUR vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUREMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.42

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.28

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.60

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

13.82

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа EMXF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUREMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.42

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.51

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TUR и EMXF

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUREMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-33.13%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-12.53%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-15.93%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-32.89%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-1.84%

-26.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.90%

-12.02%

-27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.25%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и EMXF

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUREMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

7.94%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

16.15%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

18.61%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

22.15%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

21.76%

+12.63%

Сравнение комиссий TUR и EMXF

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и EMXF

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EMXF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.77%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and EMXF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.06%) compared to EMXF (7.94%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs EMXF's -33.13%.

On 5-year performance, TUR leads with 14.80% vs 7.03% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TUR has performed better with a 14.80% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

EMXF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.11% for TUR.

TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.16% for EMXF.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор