PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с EMXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TUR returned 16.07%/yr vs 12.83%/yr for EMXC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности TUR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 40.62%.

TUR

1 день
-0.78%
1 месяц
3.66%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.94%
1 год
30.84%
3 года*
14.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
3.16%

EMXC

1 день
1.67%
1 месяц
2.21%
С начала года
40.62%
6 месяцев
42.05%
1 год
66.74%
3 года*
28.32%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		15.43%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%0.12%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		40.62%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between TUR and EMXC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.36

Сравнение распределения секторов TUR и EMXC

Секторы
TUR
EMXC

Промышленность

29.9%
6.9%

Финансовые услуги

17.1%
17.4%

Потребительский защитный сектор

13.3%
2.4%

Сырьевые материалы

11.9%
6.0%

Энергетика

6.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.1%

Недвижимость

5.5%
0.8%

Коммунальные услуги

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.0%

Здравоохранение

2.3%
1.8%

Технологии

0.8%
52.4%

Промышленность

TUR
29.9%
EMXC
6.9%

Финансовые услуги

TUR
17.1%
EMXC
17.4%

Потребительский защитный сектор

TUR
13.3%
EMXC
2.4%

Сырьевые материалы

TUR
11.9%
EMXC
6.0%

Энергетика

TUR
6.2%
EMXC
3.4%

Потребительский циклический сектор

TUR
6.0%
EMXC
4.1%

Недвижимость

TUR
5.5%
EMXC
0.8%

Коммунальные услуги

TUR
4.0%
EMXC
1.9%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
EMXC
3.0%

Здравоохранение

TUR
2.3%
EMXC
1.8%

Технологии

TUR
0.8%
EMXC
52.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с SFMTUR с VGK
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

TUR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.66

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.19

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.65

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

17.66

-12.30

TUR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUR и EMXC

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-42.81%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-14.41%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-19.12%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-28.91%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-4.59%

-22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-10.15%

-29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.79%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и EMXC

Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 7.43%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

14.14%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

23.46%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

25.21%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

18.41%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

20.25%

+14.04%

Сравнение комиссий TUR и EMXC

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и EMXC

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности EMXC в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.89%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and EMXC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (14.14%) compared to TUR (7.43%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, TUR leads with 16.07% vs 12.83% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TUR has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TUR has performed better with a 16.07% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.89% for EMXC.

TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор