Сравнение TUR с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
TUR и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUR показывает доходность 12.41%, а DXJ немного выше – 12.49%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 1.67% против 17.51% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и DXJ
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
TUR vs. DXJ — Ранг доходности на риск
TUR
DXJ
Сравнение TUR c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.24 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.88 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.91 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 15.24 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.24 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.32 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.41 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TUR и DXJ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и DXJ
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и DXJ
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -49.63% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.65% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -22.19% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -39.14% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -4.69% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -14.44% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.25% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и DXJ
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.27% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 13.82% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 22.85% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 18.93% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 20.51% | +13.82% |