PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUR с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUR и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUR и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUR показывает доходность 12.41%, а DXJ немного выше – 12.49%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 1.67% против 17.51% соответственно.


TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Turkey ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий TUR и DXJ

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

TUR vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TURDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.24

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.88

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.91

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

15.24

-11.18

TUR vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TURDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.24

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.32

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.41

-0.38

Корреляция

Корреляция между TUR и DXJ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и DXJ

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок TUR и DXJ

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


TURDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-49.63%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.65%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-22.19%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-39.14%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-4.69%

-24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-14.44%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.25%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и DXJ

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TURDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.27%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

13.82%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

22.85%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

18.93%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

20.51%

+13.82%