Сравнение TUR с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
TUR и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.67% против 11.68% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и ACWI
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
TUR vs. ACWI — Ранг доходности на риск
TUR
ACWI
Сравнение TUR c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.82 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.87 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.55 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.39 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TUR и ACWI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и ACWI
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и ACWI
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -56.00% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.76% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -26.42% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -33.53% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -6.04% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -8.68% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.57% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и ACWI
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.23% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.08% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 17.50% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 15.96% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 17.08% | +17.25% |