Сравнение TUGN с YQQQ
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TUGN returned 36.01% vs -13.84% for YQQQ. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
TUGN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 36.01%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 18.98% | 19.11% | 9.97% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between TUGN and YQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between TUGN and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TUGN
YQQQ
Сравнение TUGN c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.67 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | -1.61 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -1.11 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.76 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и YQQQ
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -28.21% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -20.82% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -27.87% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -14.25% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 8.62% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и YQQQ
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.90% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.85% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 12.50% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.25% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.25% | +0.78% |
Сравнение комиссий TUGN и YQQQ
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и YQQQ
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.53% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and YQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (5.28%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, TUGN leads with 36.01% vs -13.84% for YQQQ. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUGN has performed better with a 36.01% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 10.53% for TUGN.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: STF and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.99% for YQQQ.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор