Сравнение TUGN с YQQQ
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TUGN returned 22.72% vs -6.51% for YQQQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.41%.
TUGN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -4.60%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 14.20% | 19.11% | 11.60% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.41% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between TUGN and YQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between TUGN and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TUGN
YQQQ
Сравнение TUGN c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.30 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.68 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и YQQQ
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -29.10% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -21.80% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -24.59% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -14.98% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 9.57% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и YQQQ
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 11.66% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 13.95% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.54% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.54% | +0.81% |
Сравнение комиссий TUGN и YQQQ
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и YQQQ
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что меньше доходности YQQQ в 29.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.21% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.61% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and YQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.16%) compared to YQQQ (5.22%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, TUGN leads with 22.72% vs -6.51% for YQQQ. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUGN has performed better with a 22.72% return vs -6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.61%, compared with 11.21% for TUGN.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: STF and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.99% for YQQQ.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор