PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TUGN с HIDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TUGN и HIDV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TUGN и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.57%
13.82%
TUGN
HIDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUGN:

1.10

HIDV:

2.10

Коэф-т Сортино

TUGN:

1.52

HIDV:

2.80

Коэф-т Омега

TUGN:

1.20

HIDV:

1.39

Коэф-т Кальмара

TUGN:

1.31

HIDV:

3.43

Коэф-т Мартина

TUGN:

3.60

HIDV:

13.21

Индекс Язвы

TUGN:

4.88%

HIDV:

1.91%

Дневная вол-ть

TUGN:

16.08%

HIDV:

12.00%

Макс. просадка

TUGN:

-23.45%

HIDV:

-10.01%

Текущая просадка

TUGN:

-0.92%

HIDV:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью 1.98%.


TUGN

С начала года

3.75%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

19.57%

1 год

17.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIDV

С начала года

1.98%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

13.81%

1 год

25.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUGN и HIDV

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.


TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
График комиссии TUGN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии HIDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUGN и HIDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TUGN
Ранг риск-скорректированной доходности TUGN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUGN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

HIDV
Ранг риск-скорректированной доходности HIDV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUGN c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.102.10
Коэффициент Сортино TUGN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.522.80
Коэффициент Омега TUGN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.39
Коэффициент Кальмара TUGN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.313.43
Коэффициент Мартина TUGN, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.6013.21
TUGN
HIDV

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа HIDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.10
2.10
TUGN
HIDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и HIDV

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности HIDV в 2.25%


TTM202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
11.57%11.84%11.29%7.58%
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.25%2.30%2.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и HIDV

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки HIDV в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и HIDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.92%
-1.39%
TUGN
HIDV

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и HIDV

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.83%
3.68%
TUGN
HIDV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab