Сравнение TUGN с HIDV
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 22.62%/yr vs 22.30%/yr for HIDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью 11.35%.
TUGN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 36.01%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 18.98% | 19.11% | 18.44% | 24.74% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 11.35% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
Correlation
The correlation between TUGN and HIDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between TUGN and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. HIDV — Ранг доходности на риск
TUGN
HIDV
Сравнение TUGN c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | HIDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.07 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 13.38 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и HIDV
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -18.76% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -9.57% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -18.76% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.60% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -2.05% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.19% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и HIDV
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.88% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.03% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 11.90% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.51% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.51% | +2.52% |
Сравнение комиссий TUGN и HIDV
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и HIDV
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности HIDV в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.26% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.53% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and HIDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (5.28%) compared to HIDV (2.88%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs HIDV's -18.76%.
On 3-year performance, TUGN leads with 22.62% vs 22.30% for HIDV. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.62% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 2.26% for HIDV.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while HIDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: STF and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.45% for HIDV.
HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор