PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

TUGN и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TUGN и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUGN и HIDV

2026 (YTD)202520242023
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		-5.39%19.11%18.44%24.74%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с NVDYTUGN с OEFTUGN с SCHD
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIGHIDV с DLN

Сравнение комиссий TUGN и HIDV

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

TUGN vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.35

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.17

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.20

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.36

-0.75

Корреляция

Корреляция между TUGN и HIDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и HIDV

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности HIDV в 2.57%

TTM2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и HIDV

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGNHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-18.76%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.62%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-6.29%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.12%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и HIDV

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGNHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.17%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.34%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

18.05%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.63%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

14.63%

+2.38%