PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с FTQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TUGN is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 22.62%/yr vs 17.30%/yr for FTQI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 11.03%.

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и FTQI

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%18.44%34.84%-18.78%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-5.50%

Correlation

The correlation between TUGN and FTQI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.79

The correlation between TUGN and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUGN и FTQI

Секторы
TUGN
FTQI

Технологии

53.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.9%

Здравоохранение

4.3%
8.4%

Промышленность

3.2%
7.4%

Коммунальные услуги

1.3%
3.9%

Сырьевые материалы

1.2%
3.9%

Энергетика

0.7%
7.4%

Финансовые услуги

0.2%
13.3%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

TUGN
53.8%
FTQI
35.5%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
FTQI
3.4%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
FTQI
8.4%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
FTQI
5.9%

Здравоохранение

TUGN
4.3%
FTQI
8.4%

Промышленность

TUGN
3.2%
FTQI
7.4%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
FTQI
3.9%

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
FTQI
3.9%

Энергетика

TUGN
0.7%
FTQI
7.4%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
FTQI
13.3%

Недвижимость

TUGN
0.1%
FTQI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDYTUGN с OEF
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL

Доходность на риск

TUGN vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.73

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.76

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.52

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

21.94

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNFTQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.43

Просадки

Сравнение просадок TUGN и FTQI

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-19.42%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-6.24%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-19.42%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.75%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.28%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и FTQI

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

1.66%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

8.24%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.33%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.81%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

13.35%

+3.68%

Сравнение комиссий TUGN и FTQI

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и FTQI

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности FTQI в 10.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and FTQI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs FTQI's -19.42%.

On 3-year performance, TUGN leads with 22.62% vs 17.30% for FTQI. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.62% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 10.53% for TUGN.

TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: STF and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор