PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TUGN is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 22.62%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%18.44%34.84%-18.78%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-4.67%

Correlation

The correlation between TUGN and JEPQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.87

The correlation between TUGN and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUGN и JEPQ

Секторы
TUGN
JEPQ

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.1%

Здравоохранение

4.3%
4.4%

Промышленность

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

TUGN
53.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

TUGN
4.3%
JEPQ
4.4%

Промышленность

TUGN
3.2%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
JEPQ
1.0%

Энергетика

TUGN
0.7%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

TUGN
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDYTUGN с OEF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TUGN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.45

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.25

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.26

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

15.99

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.00

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TUGN и JEPQ

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-20.07%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-8.82%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-20.07%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.21%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.42%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.79%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и JEPQ

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

1.28%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.06%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.72%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.60%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.60%

+0.43%

Сравнение комиссий TUGN и JEPQ

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и JEPQ

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TUGN and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, TUGN leads with 22.62% vs 20.81% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.62% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.

TUGN has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 10.08% for JEPQ.

TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: STF and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор