PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUGN с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с JEPQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

TUGN и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUGN или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между TUGN и JEPQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUGN:

0.38

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

TUGN:

0.69

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

TUGN:

1.10

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TUGN:

0.41

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

TUGN:

1.22

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

TUGN:

7.34%

JEPQ:

5.60%

Дневная вол-ть

TUGN:

23.43%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

TUGN:

-23.45%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

TUGN:

-9.36%

JEPQ:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -4.81%.

TUGN

С начала года

-4.16%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

-3.64%

1 год

8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TUGN и JEPQ

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUGN и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг риск-скорректированной доходности TUGN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUGN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и JEPQ

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности JEPQ в 11.50%

TTM202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.81%11.84%11.29%7.58%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и JEPQ

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и JEPQ

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...