Сравнение TUGN с JEPQ
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Shelton, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TUGN is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.83%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
TUGN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 19.99%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M | |
| $641.00K | $700.55K | $819.35K |
Сравнение доходности по годам TUGN и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 17.51% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -5.30% |
Correlation
The correlation between TUGN and JEPQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between TUGN and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TUGN
JEPQ
Сравнение TUGN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.53 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.35 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и JEPQ
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -20.07% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -8.82% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -20.07% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.18% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.37% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.15% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и JEPQ
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.34% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.20% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 12.28% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 14.68% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.92% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.92% | +0.53% |
Сравнение комиссий TUGN и JEPQ
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и JEPQ
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TUGN and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUGN has higher volatility (6.34%) compared to JEPQ (6.20%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, TUGN leads with 20.83% vs 19.30% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 20.83% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 10.99% for JEPQ.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Shelton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.35% for JEPQ.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор