Сравнение TUGN с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
TUGN и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 19.50% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и NVDY
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
TUGN vs. NVDY — Ранг доходности на риск
TUGN
NVDY
Сравнение TUGN c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.65 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.20 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.01 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 10.43 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.54 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и NVDY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и NVDY
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и NVDY
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -34.08% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.77% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -7.25% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -6.31% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 5.30% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и NVDY
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.99%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.09% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 21.62% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 32.44% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 38.75% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 38.75% | -21.74% |