Сравнение TUGN с NVDY
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Shelton, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.83%/yr vs 53.15%/yr for NVDY. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 15.28%.
TUGN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 19.99%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.89M | $27.94M | $36.54M | |
| $641.00K | $700.55K | $819.35K |
Сравнение доходности по годам TUGN и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 17.51% | 19.11% | 18.44% | 19.88% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between TUGN and NVDY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.67 |
The correlation between TUGN and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. NVDY — Ранг доходности на риск
TUGN
NVDY
Сравнение TUGN c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.54 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.50 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и NVDY
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -34.08% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -15.31% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -34.08% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.82% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -6.36% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 6.74% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и NVDY
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 6.34%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 10.19% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 22.67% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 29.34% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 37.94% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 37.94% | -20.49% |
Сравнение комиссий TUGN и NVDY
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и NVDY
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности NVDY в 59.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and NVDY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.19%) compared to TUGN (6.34%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 53.15% vs 20.83% for TUGN. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 53.15% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 11.11% for TUGN.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Shelton and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.99% for NVDY.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор