PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с USGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с USGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и USAA Growth & Income Fund (USGRX).

TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TUGN и USGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUGN и USGRX

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		-5.39%19.11%18.44%34.84%-18.78%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у USGRX с доходностью -1.48%.

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

USAA Growth & Income Fund

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с JEPQTUGN с HIDVTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с NVDYTUGN с OEF
Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX

Сравнение комиссий TUGN и USGRX

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USGRX в 0.81%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF

Доходность на риск

TUGN vs. USGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c USGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNUSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.07

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.56

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.61

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. USGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USGRX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и USGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNUSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между TUGN и USGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и USGRX

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности USGRX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и USGRX

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки USGRX в -56.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и USGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGNUSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-56.93%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.70%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-6.71%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-8.75%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.40%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и USGRX

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с USAA Growth & Income Fund (USGRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGNUSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.14%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.06%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

16.44%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

20.92%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

20.12%

-3.11%