Сравнение TUGN с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
TUGN и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и UPAR
И TUGN, и UPAR имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
TUGN vs. UPAR — Ранг доходности на риск
TUGN
UPAR
Сравнение TUGN c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.95 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.88 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.08 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и UPAR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и UPAR
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и UPAR
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -39.00% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -11.21% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -7.71% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -22.47% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.17% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и UPAR
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.99%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.40% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 10.59% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 15.83% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.16% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.16% | -1.15% |