PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUGN с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с OEF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

TUGN и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUGN или OEF.

Корреляция

Корреляция между TUGN и OEF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUGN:

0.60

OEF:

0.79

Коэф-т Сортино

TUGN:

1.02

OEF:

1.24

Коэф-т Омега

TUGN:

1.15

OEF:

1.18

Коэф-т Кальмара

TUGN:

0.69

OEF:

0.85

Коэф-т Мартина

TUGN:

2.03

OEF:

3.11

Индекс Язвы

TUGN:

7.35%

OEF:

5.39%

Дневная вол-ть

TUGN:

23.82%

OEF:

20.96%

Макс. просадка

TUGN:

-23.45%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

TUGN:

-4.39%

OEF:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -0.79%.

TUGN

С начала года

1.09%

1 месяц

12.39%

6 месяцев

1.81%

1 год

14.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OEF

С начала года

-0.79%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-0.65%

1 год

16.40%

5 лет

18.35%

10 лет

13.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TUGN и OEF

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUGN и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг риск-скорректированной доходности TUGN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUGN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUGN c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и OEF

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности OEF в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.14%11.84%11.29%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и OEF

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и OEF

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 6.66% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...