Сравнение TUGN с OEF
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. TUGN is actively managed, while OEF is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.75%/yr vs 22.18%/yr for OEF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 5.26%.
TUGN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 16.59%
Сравнение доходности по годам TUGN и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.33% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 5.26% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -3.13% |
Correlation
The correlation between TUGN and OEF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.86 |
The correlation between TUGN and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. OEF — Ранг доходности на риск
TUGN
OEF
Сравнение TUGN c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.99 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 8.01 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и OEF
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -54.11% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -11.06% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -19.80% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.79% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -11.74% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.74% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и OEF
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.26% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 10.54% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 13.40% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.81% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.47% | -1.15% |
Сравнение комиссий TUGN и OEF
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и OEF
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности OEF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.90% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.86% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TUGN and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUGN has higher volatility (8.02%) compared to OEF (5.26%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs OEF's -54.11%.
On 3-year performance, OEF leads with 22.18% vs 20.75% for TUGN. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OEF has performed better with a 22.18% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 10.86%, compared with 0.90% for OEF.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while OEF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: STF and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.20% for OEF.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор