PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с TUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с TUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds from STF. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 22.62%/yr vs 23.39%/yr for TUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и TUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность 18.98%, а TUG немного выше – 19.74%.

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUG

1 день
-0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
19.74%
6 месяцев
18.61%
1 год
39.02%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и TUG

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%18.44%34.84%-18.78%
TUG
STF Tactical Growth ETF		19.74%20.43%19.37%38.24%-12.62%

Correlation

The correlation between TUGN and TUG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.93

The correlation between TUGN and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUGN и TUG

Секторы
TUGN
TUG

Технологии

53.8%
54.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.4%

Здравоохранение

4.3%
4.1%

Промышленность

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

TUGN
53.8%
TUG
54.6%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
TUG
15.4%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
TUG
12.0%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
TUG
7.4%

Здравоохранение

TUGN
4.3%
TUG
4.1%

Промышленность

TUGN
3.2%
TUG
3.0%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
TUG
1.4%

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
TUG
1.1%

Энергетика

TUGN
0.7%
TUG
0.7%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
TUG
0.3%

Недвижимость

TUGN
0.1%
TUG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

STF Tactical Growth ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QQC.TOTUG с QMNNXTUG с HECATUG с ASET

Доходность на риск

TUGN vs. TUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c TUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNTUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.43

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.20

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.18

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

12.13

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. TUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUG равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и TUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNTUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.11

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TUGN и TUG

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и TUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNTUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-22.27%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.31%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-22.27%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.99%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.31%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.23%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и TUG

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с STF Tactical Growth ETF (TUG) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNTUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.35%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.22%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.16%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

18.01%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.01%

-0.98%

Сравнение комиссий TUGN и TUG

И TUGN, и TUG имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и TUG

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности TUG в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TUGN and TUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to TUG (4.35%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs TUG's -22.27%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.39% vs 22.62% for TUGN. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, TUG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.39% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN and TUG have the same expense ratio: 0.65% per year.

TUGN has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 1.43% for TUG.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и TUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор