Сравнение TUGN с TUG
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds from Shelton. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.83%/yr vs 21.69%/yr for TUG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность 17.51%, а TUG немного выше – 17.91%.
TUGN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 19.99%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
TUG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 20.12%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.82K | $85.84K | $271.66K | |
| $641.00K | $700.55K | $819.35K |
Сравнение доходности по годам TUGN и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 17.51% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 17.91% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
Correlation
The correlation between TUGN and TUG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.93 |
The correlation between TUGN and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. TUG — Ранг доходности на риск
TUGN
TUG
Сравнение TUGN c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.42 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.95 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и TUG
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -22.27% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.31% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -22.27% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.50% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.31% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.75% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и TUG
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG) имеют волатильность 6.34% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.54% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 15.51% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.98% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.46% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.46% | -1.01% |
Сравнение комиссий TUGN и TUG
И TUGN, и TUG имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и TUG
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности TUG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.43% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TUGN and TUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUG has higher volatility (6.54%) compared to TUGN (6.34%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs TUG's -22.27%.
On 3-year performance, TUG leads with 21.69% vs 20.83% for TUGN. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 21.69% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN and TUG have the same expense ratio: 0.65% per year.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 1.43% for TUG.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор