Сравнение TUGN с TUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG).
TUGN и TUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и TUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность -5.39%, а TUG немного выше – -5.23%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и TUG
И TUGN, и TUG имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
TUGN vs. TUG — Ранг доходности на риск
TUGN
TUG
Сравнение TUGN c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.62 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.91 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.77 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и TUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и TUG
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности TUG в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и TUG
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и TUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -22.27% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.31% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -8.33% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.45% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.48% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и TUG
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.99%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.60% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 13.05% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 22.09% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.08% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.08% | -1.07% |