PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUGN с TUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUGN и TUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность 17.51%, а TUG немного выше – 17.91%.


TUGN

1 день
-0.48%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
19.99%
С начала года
17.51%
1 год
27.31%
3 года*
20.83%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
15.20%

TUG

1 день
-0.48%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
20.12%
С начала года
17.91%
1 год
29.72%
3 года*
21.69%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$112.82K$85.84K$271.66K
$641.00K$700.55K$819.35K

Сравнение доходности по годам TUGN и TUG


2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
17.51%19.11%18.44%34.84%-18.78%
TUG
STF Tactical Growth ETF
17.91%20.43%19.37%38.24%-12.62%

Correlation

The correlation between TUGN and TUG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.93

The correlation between TUGN and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STF Tactical Growth & Income ETF

STF Tactical Growth ETF

Доходность на риск

TUGN vs. TUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5151
Ранг коэф-та Мартина

TUG
Ранг доходности на риск TUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TUGN c TUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUGNTUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.42

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

7.95

-1.19

TUGN vs. TUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и TUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUGN и TUG

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и TUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUGNTUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-22.27%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.31%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-22.27%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.50%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.31%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и TUG

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и STF Tactical Growth ETF (TUG) имеют волатильность 6.34% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUGNTUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.54%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

15.51%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.98%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.46%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.46%

-1.01%

Сравнение комиссий TUGN и TUG

И TUGN, и TUG имеют комиссию равную 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и TUG

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности TUG в 1.43%


ПозицияTTM2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF
1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
11.11%11.50%11.84%10.83%7.58%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, TUGN and TUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUG has higher volatility (6.54%) compared to TUGN (6.34%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs TUG's -22.27%.

On 3-year performance, TUG leads with 21.69% vs 20.83% for TUGN. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 21.69% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN and TUG have the same expense ratio: 0.65% per year.

TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 1.43% for TUG.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и TUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор