Сравнение TUGN с RULE
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 19.51%/yr vs 14.85%/yr for RULE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 30.31%.
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
RULE Adaptive Core ETF | 30.31% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -5.77% |
Correlation
The correlation between TUGN and RULE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.69 |
The correlation between TUGN and RULE shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. RULE — Ранг доходности на риск
TUGN
RULE
Сравнение TUGN c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.56 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.90 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и RULE
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -30.48% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.19% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -20.21% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -13.19% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -14.73% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.79% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и RULE
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 6.28%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 13.44% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 23.65% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 26.04% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.51% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.51% | +0.84% |
Сравнение комиссий TUGN и RULE
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и RULE
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and RULE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.44%) compared to TUGN (6.28%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs RULE's -30.48%.
On 3-year performance, TUGN leads with 19.51% vs 14.85% for RULE. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 19.51% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: STF and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 1.10% for RULE.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор