Сравнение TUGN с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
TUGN и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и GAA
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
TUGN vs. GAA — Ранг доходности на риск
TUGN
GAA
Сравнение TUGN c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.03 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.70 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.87 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 11.69 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и GAA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и GAA
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и GAA
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -26.57% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -7.18% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -3.40% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.90% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.76% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и GAA
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.81% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 7.24% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 10.34% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.27% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.05% | +5.96% |