Сравнение TUGN с GAA
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.83%/yr vs 13.34%/yr for GAA. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 10.24%.
TUGN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 19.99%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
GAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.74K | $178.18K | $209.49K | |
| $641.00K | $700.55K | $819.35K |
Сравнение доходности по годам TUGN и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 17.51% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 10.24% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -0.80% |
Correlation
The correlation between TUGN and GAA is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.39 |
The correlation between TUGN and GAA shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. GAA — Ранг доходности на риск
TUGN
GAA
Сравнение TUGN c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.32 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 11.79 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и GAA
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -26.57% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -5.78% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -7.18% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.81% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.63% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и GAA
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 1.84% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 7.73% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 9.44% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 11.32% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 11.09% | +6.36% |
Сравнение комиссий TUGN и GAA
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAA в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и GAA
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности GAA в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.45% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and GAA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.34%) compared to GAA (1.84%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs GAA's -26.57%.
On 3-year performance, TUGN leads with 20.83% vs 13.34% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 20.83% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 3.45% for GAA.
They also come from different issuers: Shelton and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.40% for GAA.
GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор