Сравнение TUGN с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
TUGN и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и DDX
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
TUGN vs. DDX — Ранг доходности на риск
TUGN
DDX
Сравнение TUGN c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.20 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.21 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 8.44 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и DDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и DDX
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и DDX
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -21.27% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -4.41% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -2.92% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -7.36% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.15% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и DDX
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.62% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 3.85% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 6.13% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 7.50% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 7.50% | +9.51% |