Сравнение TUGN с AOR
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. TUGN is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.91%/yr vs 13.59%/yr for AOR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 6.31%.
TUGN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам TUGN и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.79% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 6.31% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -2.33% |
Correlation
The correlation between TUGN and AOR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between TUGN and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. AOR — Ранг доходности на риск
TUGN
AOR
Сравнение TUGN c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.60 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 11.13 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и AOR
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -24.44% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -6.64% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -9.77% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.53% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -3.47% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.55% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и AOR
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 3.61% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 7.49% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 8.96% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 10.64% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 10.66% | +6.66% |
Сравнение комиссий TUGN и AOR
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и AOR
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности AOR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.82% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and AOR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (8.01%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs AOR's -24.44%.
On 3-year performance, TUGN leads with 20.91% vs 13.59% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 20.91% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 2.49% for AOR.
They also come from different issuers: STF and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор