PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с QVOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUG с QVOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).

TUG и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TUG и QVOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и QVOY

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		-5.23%20.43%19.37%38.24%-2.11%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 3.75%.

TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASET
Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD

Сравнение комиссий TUG и QVOY

TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
TUG
STF Tactical Growth ETF

Доходность на риск

TUG vs. QVOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c QVOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGQVOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.90

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.63

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

9.04

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. QVOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVOY равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и QVOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGQVOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

0.00

Корреляция

Корреляция между TUG и QVOY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и QVOY

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности QVOY в 8.97%

TTM2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%

Просадки

Сравнение просадок TUG и QVOY

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и QVOY.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGQVOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-17.05%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.69%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.52%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.78%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.82%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и QVOY

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGQVOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.90%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.86%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

17.86%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

15.03%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.03%

+3.05%