Сравнение TUG с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
TUG и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и NTSE
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
TUG vs. NTSE — Ранг доходности на риск
TUG
NTSE
Сравнение TUG c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.84 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.48 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.64 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.21 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.84 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.15 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между TUG и NTSE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и NTSE
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и NTSE
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -42.84% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.20% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -10.58% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -20.34% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.66% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и NTSE
Текущая волатильность для STF Tactical Growth ETF (TUG) составляет 6.60%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что TUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 9.82% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 15.30% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 20.34% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.75% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.75% | -0.67% |