PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUG с HIDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

TUG и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TUG и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		-6.31%20.43%19.37%38.24%-2.37%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.63%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.

TUG

1 день
3.35%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-3.64%
1 год
22.12%
3 года*
17.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.93%
1 год
8.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASET
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий TUG и HIDE

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

TUG
STF Tactical Growth ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

TUG vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.65

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.27

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.34

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.57

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между TUG и HIDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и HIDE

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.83%1.75%4.97%1.34%1.14%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%

Просадки

Сравнение просадок TUG и HIDE

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-5.15%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-3.94%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-0.93%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.96%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

0.87%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и HIDE

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.91%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

3.71%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

5.29%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

4.24%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

4.24%

+13.84%