Сравнение TUG с HIDE
TUG (STF Tactical Growth ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUG returned 23.61%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TUG charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности TUG и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.
TUG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUG и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 20.36% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -2.37% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Correlation
The correlation between TUG and HIDE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between TUG and HIDE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TUG и HIDE
Секторы
TUG
HIDE
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Технологии
TUG
HIDE
-
Коммуникационные услуги
TUG
HIDE
Потребительский циклический сектор
TUG
HIDE
-
Потребительский защитный сектор
TUG
HIDE
-
Здравоохранение
TUG
HIDE
-
Промышленность
TUG
HIDE
Коммунальные услуги
TUG
HIDE
-
Сырьевые материалы
TUG
HIDE
-
Энергетика
TUG
HIDE
Финансовые услуги
TUG
HIDE
-
Недвижимость
TUG
HIDE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUG vs. HIDE — Ранг доходности на риск
TUG
HIDE
Сравнение TUG c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.72 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 19.36 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TUG и HIDE
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUG | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -5.15% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -2.31% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.27% | -5.15% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.73% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.94% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.56% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и HIDE
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUG | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 1.45% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 3.92% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 4.43% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 4.25% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 4.25% | +13.77% |
Сравнение комиссий TUG и HIDE
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и HIDE
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.43% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
TUG and HIDE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUG has higher volatility (4.30%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, TUG leads with 23.61% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.61% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.43% for TUG.
They also come from different issuers: STF and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.29% for HIDE.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUG и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор