Сравнение TUA с VTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG).
TUA и VTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и VTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 2.75% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.02%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и VTG
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. VTG — Ранг доходности на риск
TUA
VTG
Сравнение TUA c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.11 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между TUA и VTG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и VTG
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTG в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и VTG
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -2.35% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -1.81% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.49% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и VTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 3.57% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 3.57% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 3.57% | +7.36% |