Сравнение TUA с VTG
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. TUA is actively managed, while VTG is passively managed. Over the past year, TUA returned -2.69% vs 3.29% for VTG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности TUA и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.10%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 3.13% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between TUA and VTG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between TUA and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. VTG — Ранг доходности на риск
TUA
VTG
Сравнение TUA c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.14 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.94 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и VTG
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -2.89% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.89% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -1.88% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -0.84% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.12% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и VTG
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Vanguard Total Treasury ETF (VTG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.05% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.65% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 3.52% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 3.52% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 3.52% | +7.18% |
Сравнение комиссий TUA и VTG
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и VTG
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and VTG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, VTG leads with 3.29% vs -2.69% for TUA. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTG has performed better with a 3.29% return vs -2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
VTG has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.33% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while VTG is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.03% for VTG.
VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор