Сравнение TUA с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
TUA и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | 0.59% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и USDX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
TUA vs. USDX — Ранг доходности на риск
TUA
USDX
Сравнение TUA c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 3.26 | -3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 5.09 | -5.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.24 | -6.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 33.37 | -33.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.26 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 4.44 | -4.52 |
Корреляция
Корреляция между TUA и USDX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и USDX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и USDX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.94% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -0.94% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.06% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.18% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и USDX
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.48% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 1.39% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.78% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 1.57% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 1.57% | +9.36% |