PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUA и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и USDX


2026 (YTD)20252024
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-3.40%7.27%0.59%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
1.28%6.25%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.


TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
10 лет*

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

SGI Enhanced Core ETF

Сравнение комиссий TUA и USDX

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.


Доходность на риск

TUA vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

3.26

-3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

5.09

-5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.83

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.24

-6.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

33.37

-33.66

TUA vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.26

-3.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

4.44

-4.52

Корреляция

Корреляция между TUA и USDX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и USDX

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности USDX в 5.62%


TTM2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUA и USDX

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и USDX.


Загрузка...

Показатели просадок


TUAUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-0.94%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-0.94%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

0.00%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-0.06%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.18%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и USDX

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUAUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.48%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

1.39%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

1.78%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

1.57%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

1.57%

+9.36%