PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.


TUA

1 день
0.49%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.54%
1 год
-3.80%
3 года*
-0.18%
5 лет*
10 лет*

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и PIT


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-6.11%7.27%-3.59%-2.04%-2.25%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between TUA and PIT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.11

The correlation between TUA and PIT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

TUA vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 22
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUAPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.62

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

10.88

-12.18

TUA vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и PIT

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUAPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-15.19%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-15.19%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-15.19%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-15.19%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.08%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.66%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и PIT

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.72%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUAPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.72%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

19.40%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

21.66%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

17.50%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

17.50%

-6.75%

Сравнение комиссий TUA и PIT

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и PIT

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PIT в 7.10%


ПозицияTTM2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.58%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы


TUA and PIT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.72%) compared to TUA (2.72%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -0.18% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.58% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор