Сравнение TUA с PIT
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.18%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности TUA и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
TUA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -6.11% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -2.25% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between TUA and PIT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.11 |
The correlation between TUA and PIT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. PIT — Ранг доходности на риск
TUA
PIT
Сравнение TUA c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.62 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.88 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и PIT
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -15.19% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -15.19% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -15.19% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -15.19% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -4.08% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.66% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и PIT
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.72%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.72% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 19.40% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 21.66% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 17.50% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 17.50% | -6.75% |
Сравнение комиссий TUA и PIT
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и PIT
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.58% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and PIT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to TUA (2.72%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -0.18% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.58% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор