Сравнение TUA с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
TUA и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -4.58% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и PCRB
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
TUA vs. PCRB — Ранг доходности на риск
TUA
PCRB
Сравнение TUA c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.46 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.89 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.27 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.64 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TUA и PCRB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и PCRB
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PCRB в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и PCRB
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -7.20% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -2.42% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -1.63% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -1.64% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.86% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и PCRB
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.53% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.49% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.27% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 5.70% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 5.70% | +5.23% |