PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с FOXY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TUA returned -1.82% vs 18.56% for FOXY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности TUA и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 10.75%.

TUA

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOXY

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и FOXY

2026 (YTD)2025
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.24%6.97%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		10.75%14.71%

Correlation

The correlation between TUA and FOXY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

TUA vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 66
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUAFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.03

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.99

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.61

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

12.65

-13.47

TUA vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FOXY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и FOXY

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUAFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-13.09%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.32%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-2.02%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-2.10%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.57%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и FOXY

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.35%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUAFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.59%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

7.54%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

9.85%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

14.96%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

14.96%

-4.21%

Сравнение комиссий TUA и FOXY

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и FOXY

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FOXY в 8.20%

ПозицияTTM2025202420232022
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.20%5.51%0.00%0.00%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.55%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TUA and FOXY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOXY has higher volatility (2.59%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, FOXY leads with 18.56% vs -1.82% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.56% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.55% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while FOXY is Leveraged Currency. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор