PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TU с ZTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TU и ZTS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TU с ZTS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (TU) и Zoetis Inc. (ZTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TU или ZTS.

Доходность

Сравнение доходности TU и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TELUS Corporation (TU) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TU:

0.45

ZTS:

0.02

Коэф-т Сортино

TU:

0.72

ZTS:

0.15

Коэф-т Омега

TU:

1.09

ZTS:

1.02

Коэф-т Кальмара

TU:

0.19

ZTS:

-0.01

Коэф-т Мартина

TU:

0.89

ZTS:

-0.04

Индекс Язвы

TU:

8.76%

ZTS:

12.15%

Дневная вол-ть

TU:

19.86%

ZTS:

25.83%

Макс. просадка

TU:

-88.49%

ZTS:

-46.52%

Текущая просадка

TU:

-28.50%

ZTS:

-29.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TU:

$24.82B

ZTS:

$75.08B

EPS

TU:

$0.57

ZTS:

$5.62

Коэффициент P/E

TU:

28.75

ZTS:

30.01

Коэффициент PEG

TU:

0.61

ZTS:

2.85

Коэффициент P/S

TU:

1.22

ZTS:

8.08

Коэффициент P/B

TU:

2.20

ZTS:

15.99

Общая выручка (12 мес.)

TU:

$20.29B

ZTS:

$9.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TU:

$10.29B

ZTS:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

TU:

$6.92B

ZTS:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, TU показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям ZTS по среднегодовой доходности: 4.61% против 13.88% соответственно.

TU

С начала года

23.00%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

9.30%

1 год

6.85%

3 года

-7.85%

5 лет

4.32%

10 лет

4.61%

ZTS

С начала года

4.17%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

-3.16%

1 год

0.57%

3 года

0.53%

5 лет

4.73%

10 лет

13.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

Zoetis Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TU и ZTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TU
Ранг риск-скорректированной доходности TU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TU c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TU на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа ZTS равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TU и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TU и ZTS

Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZTS в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TU
TELUS Corporation		6.91%8.36%6.02%5.39%4.31%4.51%4.73%4.84%4.01%4.42%4.68%3.81%
ZTS
Zoetis Inc.		1.11%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TU и ZTS

Максимальная просадка TU за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки ZTS в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и ZTS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TU и ZTS

Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 8.12%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TU и ZTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
5.02B
2.22B
(TU) Общая выручка
(ZTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TU и ZTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и Zoetis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
63.2%
72.0%
(TU) Валовая рентабельность
(ZTS) Валовая рентабельность
TU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

TU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 752.00M при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

TU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 321.00M при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 631.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.