Сравнение TU с ZTS
TU (TELUS Corporation) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. TU operates in Telecom Services (Communication Services), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, TU returned 2.83%/yr vs 5.96%/yr for ZTS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TU и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.25%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям ZTS по среднегодовой доходности: 2.83% против 5.96% соответственно.
TU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 2.83%
ZTS
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -29.34%
- С начала года
- -36.25%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам TU и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | -4.62% | 4.99% | -18.39% | -2.40% | -14.32% | 24.49% | 7.29% | 22.32% | -8.23% | 25.82% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.25% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between TU and ZTS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between TU and ZTS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TU:
$19.18B
ZTS:
$33.59B
TU:
$0.60
ZTS:
$6.04
TU:
20.36
ZTS:
13.16
TU:
0.92
ZTS:
3.66
TU:
1.23
ZTS:
10.39
TU:
$20.49B
ZTS:
$9.51B
TU:
$8.67B
ZTS:
$6.73B
TU:
$7.67B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TU vs. ZTS — Ранг доходности на риск
TU
ZTS
Сравнение TU c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TU | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -2.02 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TU | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -1.47 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TU и ZTS
Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TU | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -68.48% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -55.70% | +31.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -61.77% | +34.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -68.48% | +24.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -68.48% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -66.23% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -14.76% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.50% | 25.79% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TU и ZTS
Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 4.68%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TU | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 26.68% | -22.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 31.25% | -17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 35.56% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 28.74% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 27.07% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и ZTS
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | 9.90% | 9.01% | 8.35% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.37% | 5.19% | 5.20% | 5.78% | 6.08% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TU и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TU и ZTS
TU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
TU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
TU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.35M при выручке в 5.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
TU and ZTS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.68%) compared to TU (4.68%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs ZTS's -68.48%.
TU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TU и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор