Сравнение TU с RCI
TU (TELUS Corporation) and RCI (Rogers Communications Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TU returned 2.83%/yr vs 3.33%/yr for RCI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TU и RCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у RCI с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям RCI по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.33% соответственно.
TU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 2.83%
RCI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам TU и RCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | -4.62% | 4.99% | -18.39% | -2.40% | -14.32% | 24.49% | 7.29% | 22.32% | -8.23% | 25.82% |
RCI Rogers Communications Inc. | 1.74% | 28.55% | -31.89% | 3.37% | 1.59% | 5.64% | -2.99% | -0.19% | 3.94% | 37.47% |
Correlation
The correlation between TU and RCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1996 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between TU and RCI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TU:
$19.18B
RCI:
$20.66B
TU:
$0.60
RCI:
$12.89
TU:
20.36
RCI:
2.95
TU:
0.92
RCI:
0.99
TU:
1.23
RCI:
1.15
TU:
$20.49B
RCI:
$20.68B
TU:
$8.67B
RCI:
$8.39B
TU:
$7.67B
RCI:
$14.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TU vs. RCI — Ранг доходности на риск
TU
RCI
Сравнение TU c RCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TU | RCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.40 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.44 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TU | RCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.84 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TU и RCI
Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки RCI в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и RCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TU | RCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -84.00% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -20.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -48.21% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -56.92% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -56.92% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -27.35% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -25.36% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.50% | 6.48% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TU и RCI
Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 4.68%, в то время как у Rogers Communications Inc. (RCI) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TU | RCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.66% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 21.62% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 26.21% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.46% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 23.03% | -3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и RCI
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности RCI в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI Rogers Communications Inc. | 3.83% | 3.81% | 4.74% | 3.14% | 3.27% | 3.36% | 3.26% | 3.03% | 3.08% | 3.77% | 4.98% | 5.57% |
TU TELUS Corporation | 9.90% | 9.01% | 8.35% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.37% | 5.19% | 5.20% | 5.78% | 6.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TU и RCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Rogers Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TU и RCI
TU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
RCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
TU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 821.73M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
TU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.35M при выручке в 5.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
RCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.89M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
TU and RCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCI has higher volatility (5.66%) compared to TU (4.68%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs RCI's -84.00%.
RCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TU и RCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор