Сравнение TU с VZ
TU (TELUS Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TU returned 2.83%/yr vs 4.17%/yr for VZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TU и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 2.83% против 4.17% соответственно.
TU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 2.83%
VZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам TU и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | -4.62% | 4.99% | -18.39% | -2.40% | -14.32% | 24.49% | 7.29% | 22.32% | -8.23% | 25.82% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.76% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between TU and VZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between TU and VZ shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TU:
$19.18B
VZ:
$188.90B
TU:
$0.60
VZ:
$4.10
TU:
20.36
VZ:
10.93
TU:
0.92
VZ:
1.36
TU:
1.23
VZ:
1.83
TU:
$20.49B
VZ:
$139.15B
TU:
$8.67B
VZ:
$81.89B
TU:
$7.67B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TU vs. VZ — Ранг доходности на риск
TU
VZ
Сравнение TU c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TU | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.81 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.75 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TU | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 0.48 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.06 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TU и VZ
Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TU | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -50.66% | -37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -13.32% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -14.93% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -38.38% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -41.21% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -11.36% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -14.83% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.50% | 6.17% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TU и VZ
Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 4.68%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TU | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.03% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 17.93% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 22.59% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 21.61% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 20.34% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и VZ
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VZ в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | 9.90% | 9.01% | 8.35% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.37% | 5.19% | 5.20% | 5.78% | 6.08% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.16% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TU и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TU и VZ
TU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.35M при выручке в 5.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TU and VZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.03%) compared to TU (4.68%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TU и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор