PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TU с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TU и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TELUS Corporation (TU) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TU показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.50% соответственно.


TU

1 день
-2.26%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-8.03%
1 год
-23.38%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
2.33%

T

1 день
-1.93%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-17.45%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.57%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TU и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TU
TELUS Corporation
-10.54%4.99%-18.39%-2.40%-14.32%24.49%7.29%22.32%-8.23%25.82%
T
AT&T Inc.
-7.94%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between TU and T is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1996 г.

0.25

The correlation between TU and T shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TU:

CA$0.60

T:

$3.04

Коэффициент P/E

TU:

26.47

T:

7.35

Коэффициент P/S

TU:

1.20

T:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

TU:

CA$20.49B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TU:

CA$8.67B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

TU:

CA$7.67B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TELUS Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

TU vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TU
Ранг доходности на риск TU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU: 44
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TU c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.88

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.74

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.56

-0.06

TU vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TU на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TU и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TU и T

Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.28%

-64.15%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.14%

-23.57%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

-23.57%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-32.01%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-42.35%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.40%

-22.32%

-23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-15.72%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

11.23%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TU и T

Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 4.70%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.61%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

18.46%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

22.68%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

24.14%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

23.79%

-4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TU и T

Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности T в 4.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.96%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TU
TELUS Corporation
10.84%9.01%8.35%6.02%5.39%4.31%4.51%4.37%5.19%5.20%5.78%6.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TU и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
5.00B
33.47B
(TU) Общая выручка
(T) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TU значения в CAD, T значения в USD

Часто задаваемые вопросы


TU and T have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.61%) compared to TU (4.70%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TU и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор