PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TU с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TU с T

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TU (TELUS Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TU returned 0.47%/yr vs 2.43%/yr for T. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности TU и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TELUS Corporation (TU) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TU показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.47% против 2.43% соответственно.

TU

1 день
2.83%
1 месяц
-4.11%
6 месяцев
-27.95%
С начала года
-21.93%
1 год
-32.12%
3 года*
-10.58%
5 лет*
-9.81%
10 лет*
0.47%
Всё время*
8.61%

T

1 день
-1.37%
1 месяц
13.55%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-3.83%
1 год
-13.05%
3 года*
24.48%
5 лет*
7.82%
10 лет*
2.43%
Всё время*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

T

AT&T Inc.
$1.60B$1.73B$1.46B

TU

TELUS Corporation
$121.06M$88.26M$77.74M

Сравнение доходности по годам TU и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TU
TELUS Corporation		-21.93%4.99%-18.39%-2.40%-14.32%24.49%7.29%22.32%-8.23%25.82%
T
AT&T Inc.		-3.83%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between TU and T is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1996 г.

0.25

The correlation between TU and T shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TU:

$15.30B

T:

$158.08B

EPS

TU:

-CA$0.59

T:

$3.03

Коэффициент P/S

TU:

1.05

T:

1.28

Коэффициент P/B

TU:

1.63

T:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

TU:

CA$20.37B

T:

$127.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TU:

CA$8.54B

T:

$112.60B

EBITDA (12 мес.)

TU:

CA$6.98B

T:

$49.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с TU:
TU с T.TOTU с BCETU с SPYTU с RCITU с VZTU с TRI.TOTU с ZTS
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

TU vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TU
Ранг доходности на риск TU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU: 11
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TU c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
-0.53

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
-0.61

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.45

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-0.97

-0.83

TU vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TU на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TU и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TU и T

Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.28%

-64.15%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.21%

-28.89%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-28.89%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.67%

-32.01%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-42.35%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.35%

-18.86%

-33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-15.74%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

13.51%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TU и T

TELUS Corporation (TU) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что TU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

8.93%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

19.83%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

24.84%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

24.63%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

24.03%

-4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TU и T

Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности T в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.81%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TU
TELUS Corporation		12.42%9.01%8.35%6.02%5.39%4.31%4.51%4.37%5.19%5.20%5.78%6.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TU и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TU и T

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и AT&T Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
TU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 734.32M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

T - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.

TU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 734.32M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

T - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

TU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.84B при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -37.4%.

T - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.59B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

TU and T have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TU has higher volatility (14.41%) compared to T (8.93%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TU и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор