Сравнение TU с T
TU (TELUS Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TU returned 2.33%/yr vs 2.50%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TU и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.50% соответственно.
TU
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- 2.33%
T
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам TU и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | -10.54% | 4.99% | -18.39% | -2.40% | -14.32% | 24.49% | 7.29% | 22.32% | -8.23% | 25.82% |
T AT&T Inc. | -7.94% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TU and T is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1996 г. | 0.25 |
The correlation between TU and T shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TU:
CA$0.60
T:
$3.04
TU:
26.47
T:
7.35
TU:
1.20
T:
1.28
TU:
CA$20.49B
T:
$125.65B
TU:
CA$8.67B
T:
$105.41B
TU:
CA$7.67B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TU vs. T — Ранг доходности на риск
TU
T
Сравнение TU c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TU | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.74 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.56 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TU и T
Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TU | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -64.15% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -23.57% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -23.57% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -32.01% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -42.35% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -22.32% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -15.72% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 11.23% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TU и T
Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 4.70%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TU | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 8.61% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 18.46% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 22.68% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 24.14% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 23.79% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и T
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности T в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.96% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TU TELUS Corporation | 10.84% | 9.01% | 8.35% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.37% | 5.19% | 5.20% | 5.78% | 6.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TU и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TU and T have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.61%) compared to TU (4.70%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TU и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор