Сравнение TU с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TU (TELUS Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TU returned 2.91%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TU и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TELUS Corporation (TU) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TU показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.91% против 3.62% соответственно.

TU

1 день: -2.23%

1 месяц: -2.46%

С начала года: -4.62%

6 месяцев: -3.20%

1 год: -18.63%

3 года*: -7.45%

5 лет*: -6.32%

10 лет*: 2.91%

T

1 день: -4.42%

1 месяц: -9.77%

С начала года: -3.08%

6 месяцев: -4.92%

1 год: -12.10%

3 года*: 22.12%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: 3.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TU и T

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TU TELUS Corporation	-4.62%	4.99%	-18.39%	-2.40%	-14.32%	24.49%	7.29%	22.32%	-8.23%	25.82%
T AT&T Inc.	-3.08%	13.97%	44.08%	-2.74%	5.76%	-8.09%	-21.37%	45.55%	-22.25%	-4.01%

Correlation

The correlation between TU and T is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.34
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1996 г.	0.25

The correlation between TU and T shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TU:

$0.60

$3.04

Коэффициент P/E

TU:

20.36

7.73

Коэффициент P/S

TU:

0.92

1.35

Общая выручка (12 мес.)

TU:

$20.49B

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TU:

$8.67B

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

TU:

$7.67B

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TELUS Corporation

Название символа

AT&T Inc.

Часто сравнивают с TU:

TU с T.TO TU с BCE TU с SPY TU с RCI TU с VZ TU с TRI.TO TU с BCE.TO

Часто сравнивают с T:

T с VZ T с SPY T с JEPI T с TMUS T с SCHD T с NFLX T с F

Доходность на риск

TU vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

T

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TU c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TU	T	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-1.08	-0.56	-0.52
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.36	-0.67	-0.69
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.82	0.92	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.76	-0.59	-0.17
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.39	-1.20	-0.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TU vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TU на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TU и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TU	T	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.08	-0.56	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	0.31	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	0.15	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.38	-0.08

Просадки

Сравнение просадок TU и T

Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	TU	T	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.28%	-64.15%	-24.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.52%	-20.60%	-3.92%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-26.80%	-20.60%	-6.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.20%	-32.01%	-12.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.20%	-42.35%	-1.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-41.78%	-18.23%	-23.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.27%	-15.72%	-3.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.43%	10.08%	+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TU и T

Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 4.68%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	TU	T	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	6.96%	-2.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.87%	17.27%	-3.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.35%	21.86%	-4.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.67%	23.92%	-5.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.27%	23.69%	-4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TU и T

Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности T в 4.71%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
T AT&T Inc.	4.71%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
TU TELUS Corporation	9.90%	9.01%	8.35%	6.02%	5.39%	4.31%	4.51%	4.37%	5.19%	5.20%	5.78%	6.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TU и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TU) Общая выручка

(T) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TU and T have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (6.96%) compared to TU (4.68%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TU и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение TU с T

Доходность

Сравнение доходности TU и T

Доходность по периодам

TU

T

Сравнение доходности по годам TU и T

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TU vs. T — Ранг доходности на риск

TU

T

Сравнение TU c T - Риск-скорректированная доходность

TU vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок TU и T

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TU и T

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов TU и T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TU и T

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both TU and T in my portfolio?

Which is riskier, TU or T?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для TU и T