Сравнение TU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (TU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TU или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TU и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.67% против 13.14% соответственно.
TU
-10.17%
-6.00%
-3.39%
-7.64%
0.95%
2.67%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| TU | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 9.82% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 12.14% |
| Макс. просадка | -88.49% | -55.19% |
| Текущая просадка | -36.02% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TU и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и SPY
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | 7.41% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.73% | 4.84% | 4.01% | 4.42% | 4.68% | 3.81% | 3.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TU и SPY
Максимальная просадка TU за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TU и SPY
TELUS Corporation (TU) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.