Сравнение TU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (TU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TU или SPY.
Основные характеристики
| TU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.16% | 9.14% |
| Дох-ть за 1 год | -15.59% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | -4.09% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.95% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.63% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 19.75% | 11.51% |
| Макс. просадка | -56.87% | -55.19% |
| Current Drawdown | -33.17% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между TU и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TU и SPY
С начала года, TU показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.63% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и SPY
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | 6.66% | 6.01% | 5.39% | 4.88% | 4.52% | 4.74% | 4.83% | 4.01% | 4.43% | 4.70% | 3.80% | 6.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TU и SPY
Максимальная просадка TU за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TU и SPY
Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 3.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.