Сравнение TU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (TU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TU или SPY.
Корреляция
Корреляция между TU и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TU и SPY
Основные характеристики
TU:
-1.13
SPY:
1.99
TU:
-1.51
SPY:
2.66
TU:
0.82
SPY:
1.37
TU:
-0.45
SPY:
2.97
TU:
-1.98
SPY:
13.06
TU:
9.67%
SPY:
1.91%
TU:
16.98%
SPY:
12.59%
TU:
-88.50%
SPY:
-55.19%
TU:
-42.32%
SPY:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.08% соответственно.
TU
-19.02%
-11.83%
-7.76%
-19.02%
-1.99%
2.04%
SPY
25.34%
-2.05%
8.56%
25.34%
14.57%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и SPY
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | 8.46% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.73% | 4.84% | 4.01% | 4.42% | 4.68% | 3.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TU и SPY
Максимальная просадка TU за все время составила -88.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TU и SPY
TELUS Corporation (TU) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.