Сравнение TU с SPY
TU (TELUS Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TU returned 0.47%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TU и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.47% против 15.27% соответственно.
TU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- -27.95%
- С начала года
- -21.93%
- 1 год
- -32.12%
- 3 года*
- -10.58%
- 5 лет*
- -9.81%
- 10 лет*
- 0.47%
- Всё время*
- 8.61%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $121.06M | $88.26M | $77.74M |
Сравнение доходности по годам TU и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | -21.93% | 4.99% | -18.39% | -2.40% | -14.32% | 24.49% | 7.29% | 22.32% | -8.23% | 25.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TU and SPY is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1996 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between TU and SPY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TU vs. SPY — Ранг доходности на риск
TU
SPY
Сравнение TU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TU | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.71 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 11.55 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TU и SPY
Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -55.19% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.21% | -8.88% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -18.76% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -24.50% | -29.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -33.72% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -0.20% | -52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -9.01% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 2.08% | +15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TU и SPY
TELUS Corporation (TU) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 4.10% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 10.32% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 12.88% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.21% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.96% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и SPY
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TU TELUS Corporation | 12.42% | 9.01% | 8.35% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.37% | 5.19% | 5.20% | 5.78% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
TU and SPY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TU has higher volatility (14.41%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TU и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор