PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTWO с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TTWO и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 18.63% против 15.68% соответственно.


TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-9.69%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.47%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
32.26%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и RTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%
RTX
RTX Corporation
0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between TTWO and RTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.24

The correlation between TTWO and RTX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$39.24B

RTX:

$250.45B

EPS

TTWO:

-$1.62

RTX:

$5.34

Коэффициент P/S

TTWO:

5.84

RTX:

2.76

Коэффициент P/B

TTWO:

11.18

RTX:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$6.66B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$3.81B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$850.50M

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

RTX Corporation

Доходность на риск

TTWO vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина

RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTWORTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.68

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

4.55

-5.31

TTWO vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTWO и RTX

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и RTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTWORTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-55.14%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-19.32%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-29.48%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-32.84%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-51.98%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-13.13%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-13.03%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

7.10%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и RTX

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTWORTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

8.72%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

18.40%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

24.26%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

23.94%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

27.77%

+6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и RTX

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation
1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.68B
22.08B
(TTWO) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTWO и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Take-Two Interactive Software, Inc. и RTX Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
55.9%
20.8%
Активы портфеля
TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.


Часто задаваемые вопросы


TTWO and RTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.33%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор