Сравнение TTWO с PM
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 18.63% против 11.71% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам TTWO и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TTWO and PM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between TTWO and PM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
$39.24B
PM:
$288.03B
TTWO:
-$1.62
PM:
$7.12
TTWO:
5.84
PM:
6.93
TTWO:
$6.66B
PM:
$41.49B
TTWO:
$3.81B
PM:
$27.93B
TTWO:
$850.50M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. PM — Ранг доходности на риск
TTWO
PM
Сравнение TTWO c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.18 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.34 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и PM
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -42.87% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -20.64% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -20.64% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -22.78% | -28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -42.87% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -3.94% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -10.02% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 10.81% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и PM
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 7.76% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 21.07% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 27.73% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 22.73% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 24.46% | +9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и PM
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и PM
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and PM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор