PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с SKOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs 2.82%/yr for SKOR. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности TTT и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям SKOR по среднегодовой доходности: -0.85% против 2.82% соответственно.

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

SKOR

1 день
0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.54%
3 года*
5.99%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between TTT and SKOR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

-0.61

The correlation between TTT and SKOR shifts across timeframes, from -0.82 (3 years) to -0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPHYSKOR с SPIBSKOR с FBNDSKOR с MMTM

Доходность на риск

TTT vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTTSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.68

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.50

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.18

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

7.51

-7.85

TTT vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SKOR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и SKOR

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-15.98%

-78.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.09%

-20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-3.11%

-46.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-15.13%

-34.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-15.98%

-65.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-0.67%

-78.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-2.64%

-67.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

0.61%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и SKOR

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.84%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

2.07%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

2.72%

+25.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

4.43%

+42.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

4.90%

+38.42%

Сравнение комиссий TTT и SKOR

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и SKOR

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and SKOR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, SKOR leads with 2.82% vs -0.85% for TTT. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.82% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.66% for SKOR.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while SKOR is Corporate Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор