Сравнение TTT с JHMB
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. TTT is passively managed, while JHMB is actively managed. Over the past 3 years, TTT returned 10.58%/yr vs 5.12%/yr for JHMB. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности TTT и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.64%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | -4.18% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.64% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.88% |
Correlation
The correlation between TTT and JHMB is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | -0.66 |
The correlation between TTT and JHMB shifts across timeframes, from -0.83 (3 years) to -0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. JHMB — Ранг доходности на риск
TTT
JHMB
Сравнение TTT c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.01 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 5.34 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и JHMB
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -14.53% | -79.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -3.01% | -18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -5.80% | -43.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -1.57% | -75.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -4.74% | -65.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 1.13% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и JHMB
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.19% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 2.92% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 3.80% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 5.77% | +41.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 5.77% | +37.39% |
Сравнение комиссий TTT и JHMB
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и JHMB
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности JHMB в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.76% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and JHMB have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to JHMB (1.19%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs JHMB's -14.53%.
On 3-year performance, TTT leads with 10.58% vs 5.12% for JHMB. On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TTT has performed better with a 10.58% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 4.76% for JHMB.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.39% for JHMB.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор