Сравнение TTT с GOOX
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both Leveraged Bonds funds. TTT is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, TTT returned -2.74% vs 206.23% for GOOX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности TTT и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 14.37%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 26.60% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 121.41% | 44.31% |
Correlation
The correlation between TTT and GOOX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between TTT and GOOX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. GOOX — Ранг доходности на риск
TTT
GOOX
Сравнение TTT c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.33 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 15.31 | -15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и GOOX
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -52.46% | -41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -38.98% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -23.98% | -53.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -17.23% | -53.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 13.53% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и GOOX
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 7.56%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 21.73%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 21.73% | -14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 44.43% | -24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 60.29% | -32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 60.81% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 60.81% | -17.65% |
Сравнение комиссий TTT и GOOX
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и GOOX
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности GOOX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and GOOX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (21.73%) compared to TTT (7.56%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -2.74% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.27% for GOOX.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор