Сравнение TTT с GOOX
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both Leveraged Bonds funds. TTT is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, TTT returned -2.36% vs 295.95% for GOOX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности TTT и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.
TTT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- -1.46%
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 3.08% | -7.89% | 28.11% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 46.80% |
Correlation
The correlation between TTT and GOOX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. GOOX — Ранг доходности на риск
TTT
GOOX
Сравнение TTT c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 7.65 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 25.83 | -26.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 5.17 | -5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.35 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок TTT и GOOX
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -52.46% | -41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -38.98% | +16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -15.21% | -63.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -17.04% | -53.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 11.52% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и GOOX
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 8.59%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 17.76% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 40.63% | -21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 57.72% | -28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.14% | 60.49% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 60.49% | -17.11% |
Сравнение комиссий TTT и GOOX
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и GOOX
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности GOOX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.38% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and GOOX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (17.76%) compared to TTT (8.59%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs -2.36% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs -2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 0.24% for GOOX.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор