PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BBCB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, TTT returned 17.30%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности TTT и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%-7.12%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between TTT and BBCB is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

-0.80

The correlation between TTT and BBCB has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTT и BBCB

Секторы
TTT
BBCB

Финансовые услуги

62.5%
21.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

7.1%

Недвижимость

-

3.8%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
BBCB
21.9%

Сырьевые материалы

TTT

-

BBCB
1.6%

Коммуникационные услуги

TTT

-

BBCB
6.7%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

BBCB
6.3%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

BBCB
5.1%

Энергетика

TTT

-

BBCB
4.9%

Здравоохранение

TTT

-

BBCB
8.8%

Промышленность

TTT

-

BBCB
7.1%

Недвижимость

TTT

-

BBCB
3.8%

Технологии

TTT

-

BBCB
7.8%

Коммунальные услуги

TTT

-

BBCB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с BSCQBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

TTT vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.71

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.79

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.85

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

10.09

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BBCB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.71

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.46

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TTT и BBCB

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-22.48%

-71.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.95%

-19.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-6.46%

-43.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-22.32%

-27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-0.34%

-77.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-6.66%

-63.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

0.83%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и BBCB

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

1.41%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

3.98%

+15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

4.93%

+24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

7.25%

+39.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

7.50%

+35.88%

Сравнение комиссий TTT и BBCB

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и BBCB

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and BBCB have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, TTT leads with 17.30% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 17.30% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 7.15% for BBCB.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BBCB is Corporate Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор