Сравнение BBCB с IGCB
BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade while IGCB tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, BBCB returned 8.37% vs 5.37% for IGCB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.
Доходность
Сравнение доходности BBCB и IGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.08%.
BBCB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBCB и IGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.82% | 7.69% | -0.53% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.08% | 8.42% | -0.39% |
Correlation
The correlation between BBCB and IGCB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between BBCB and IGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCB vs. IGCB — Ранг доходности на риск
BBCB
IGCB
Сравнение BBCB c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | IGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.85 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 5.69 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.09 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и IGCB
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и IGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCB | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -4.20% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.91% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.31% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -0.93% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.95% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и IGCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеют волатильность 1.41% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCB | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.35% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 2.78% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 3.92% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 4.82% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.82% | +2.68% |
Сравнение комиссий BBCB и IGCB
BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и IGCB
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности IGCB в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.15% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBCB and IGCB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBCB has higher volatility (1.41%) compared to IGCB (1.35%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs IGCB's -4.20%.
On 1-year performance, BBCB leads with 8.37% vs 5.37% for IGCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBCB has performed better with a 8.37% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for IGCB.
BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.75% for IGCB.
BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while IGCB tracks Actively Managed. They also come from different issuers: JPMorgan and TCW. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.35% for IGCB.
BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBCB и IGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор