Сравнение BBCB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и S&P 500 Index (^GSPC).
BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCB и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCB и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
BBCB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BBCB
^GSPC
Сравнение BBCB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.61 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BBCB и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок BBCB и ^GSPC
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -56.78% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -12.14% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -25.43% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -5.78% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.75% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.60% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и ^GSPC
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) составляет 2.12%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BBCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 5.37% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 9.55% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 18.33% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 16.90% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.05% | -10.55% |