PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с BSCQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCB returned 0.84%/yr vs 1.47%/yr for BSCQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

BSCQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.41%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и BSCQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%0.77%

Correlation

The correlation between BBCB and BSCQ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between BBCB and BSCQ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBCB и BSCQ

Секторы
BBCB
BSCQ

Финансовые услуги

21.9%
32.7%

Здравоохранение

8.8%
7.4%

Коммунальные услуги

8.6%
3.5%

Технологии

7.8%
10.8%

Промышленность

7.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.9%

Энергетика

4.9%
3.0%

Недвижимость

3.8%
2.9%

Сырьевые материалы

1.6%
0.5%

Финансовые услуги

BBCB
21.9%
BSCQ
32.7%

Здравоохранение

BBCB
8.8%
BSCQ
7.4%

Коммунальные услуги

BBCB
8.6%
BSCQ
3.5%

Технологии

BBCB
7.8%
BSCQ
10.8%

Промышленность

BBCB
7.1%
BSCQ
6.0%

Коммуникационные услуги

BBCB
6.7%
BSCQ
1.5%

Потребительский циклический сектор

BBCB
6.3%
BSCQ
6.1%

Потребительский защитный сектор

BBCB
5.1%
BSCQ
3.9%

Энергетика

BBCB
4.9%
BSCQ
3.0%

Недвижимость

BBCB
3.8%
BSCQ
2.9%

Сырьевые материалы

BBCB
1.6%
BSCQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCBBBCB с MYCG
Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND

Доходность на риск

BBCB vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBBSCQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
7.06

-5.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
15.22

-12.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

3.45

-2.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

43.24

-40.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

179.65

-169.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 7.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBBSCQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

7.06

-5.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BBCB и BSCQ

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и BSCQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-16.50%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.10%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-1.13%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-13.02%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-2.85%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.02%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и BSCQ

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.17%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

0.43%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

0.63%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

3.30%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

4.77%

+2.73%

Сравнение комиссий BBCB и BSCQ

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и BSCQ

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности BSCQ в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%

Часто задаваемые вопросы

BBCB and BSCQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs BSCQ's -16.50%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.12% for BSCQ.

BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.10% for BSCQ.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор