PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCB с FLRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

BBCB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBCB и FLRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.22%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%.

BBCB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.97%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с QCON
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий BBCB и FLRN

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBCB vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.58

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.22

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.10

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.21

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

26.30

-21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.58

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

2.39

-2.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между BBCB и FLRN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и FLRN

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FLRN в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		5.05%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.69%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BBCB и FLRN

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BBCBFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-14.64%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.43%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-2.16%

-20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-1.85%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.17%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и FLRN

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBCBFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.37%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.54%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.82%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

1.69%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

4.21%

+3.30%