PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с FLRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds - BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade while FLRN tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCB returned 0.84%/yr vs 4.19%/yr for FLRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 1.87%.

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и FLRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.87%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%0.06%

Correlation

The correlation between BBCB and FLRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с IGCBBBCB с MYCG
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Доходность на риск

BBCB vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBFLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
7.18

-5.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
13.18

-10.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

3.44

-2.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

21.54

-18.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

130.06

-119.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 7.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

7.18

-5.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

2.50

-2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BBCB и FLRN

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и FLRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-14.64%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.23%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-1.43%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-2.16%

-20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-1.83%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.04%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и FLRN

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.15%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

0.52%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

0.68%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

1.69%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

4.20%

+3.30%

Сравнение комиссий BBCB и FLRN

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и FLRN

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FLRN в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Часто задаваемые вопросы

BBCB and FLRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs FLRN's -14.64%.

On 5-year performance, FLRN leads with 4.19% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.19% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.51% for FLRN.

BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.15% for FLRN.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и FLRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор