График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) показал доход в -0.22% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BBCB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 1.26% | -1.86% | -0.22% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | 2.11% | -0.33% | -0.04% | -0.08% | 2.04% | 0.01% | 0.96% | 1.54% | 0.34% | 0.72% | -0.39% | 7.69% |
| 2024 | -0.39% | -1.42% | 1.35% | -2.65% | 1.81% | 0.76% | 2.21% | 1.85% | 1.71% | -2.56% | 1.45% | -1.98% | 1.97% |
| 2023 | 4.36% | -3.37% | 2.95% | 0.61% | -1.54% | 0.48% | 0.23% | -0.79% | -2.76% | -1.88% | 6.02% | 4.32% | 8.42% |
| 2022 | -3.46% | -1.86% | -2.46% | -5.98% | 1.49% | -2.92% | 3.88% | -3.73% | -5.08% | -0.75% | 5.47% | -0.93% | -15.72% |
| 2021 | -1.50% | -2.21% | -1.51% | 1.00% | 0.58% | 1.82% | 1.27% | -0.26% | -1.12% | 0.25% | -0.14% | -0.36% | -2.23% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 1.89%, бета — 0.10, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 17.12.2018.
- Этот ETF участвовал в 37.26% снижения S&P 500 Index, но только в 23.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 23.92%
- Участие в снижении
- 37.26%
Комиссия
Комиссия BBCB составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBCB имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.61 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BBCB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $2.30 | $2.34 | $1.95 | $1.51 | $1.89 | $2.65 | $2.88 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.37 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.23 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $2.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.16 | $0.31 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.27 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.73 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.48%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.48% | 4 янв. 2021 г. | 454 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.5% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 61 | 17 июн. 2020 г. | 71 |
| -2.77% | 7 авг. 2020 г. | 41 | 5 окт. 2020 г. | 33 | 19 нояб. 2020 г. | 74 |
| -2.54% | 29 авг. 2019 г. | 11 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 26 |
| -1.45% | 7 окт. 2019 г. | 25 | 8 нояб. 2019 г. | 12 | 26 нояб. 2019 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...