- ISIN
- US46641Q4495
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 12 дек. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Corporate Investment Grade
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции BBCB — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) показал доход в 2.82% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BBCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BBCB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 1.26% | -1.86% | 2.45% | 0.76% | -0.17% | 2.82% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 2.11% | -0.33% | -0.04% | -0.08% | 2.04% | 0.01% | 0.96% | 1.54% | 0.34% | 0.72% | -0.39% | 7.69% |
| 2024 | -0.39% | -1.42% | 1.35% | -2.65% | 1.81% | 0.76% | 2.21% | 1.85% | 1.71% | -2.56% | 1.45% | -1.98% | 1.97% |
| 2023 | 4.36% | -3.37% | 2.95% | 0.61% | -1.54% | 0.48% | 0.23% | -0.79% | -2.76% | -1.88% | 6.02% | 4.32% | 8.42% |
| 2022 | -3.46% | -1.86% | -2.46% | -5.98% | 1.49% | -2.92% | 3.88% | -3.73% | -5.08% | -0.75% | 5.47% | -0.93% | -15.72% |
| 2021 | -1.50% | -2.21% | -1.51% | 1.00% | 0.58% | 1.82% | 1.27% | -0.26% | -1.12% | 0.25% | -0.14% | -0.36% | -2.23% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.10, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2018.
- This ETF participated in 37.15% of S&P 500 Index downside but only 23.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 23.37%
- Участие в снижении
- 37.15%
Комиссия
Комиссия BBCB составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBCB имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.24 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.07 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 13.52 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.23 | $2.30 | $2.34 | $1.95 | $1.51 | $1.89 | $2.65 | $2.88 | $0.10 |
Дивидендный доход | 7.15% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $1.15 | $0.20 | $0.19 | $1.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.23 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $2.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.16 | $0.31 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.27 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.73 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.48%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.48%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 5mo | 5y 3moянв. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -16.50%март 2020 г. | 11d | 2mo 29d | 3mo 10dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.77%окт. 2020 г. | 1mo 29d | 1mo 15d | 3mo 14dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.54%сент. 2019 г. | 15d | 21d | 1mo 6dавг. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.85%май 2026 г. | 29d | — | 1mo 15dапр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BBCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -56.78% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.10% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -18.90% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -25.43% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -10.72% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBCB
Добавьте JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBCB