Сравнение TTT с AGGA
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. TTT is passively managed, while AGGA is actively managed. Over the past year, TTT returned -4.00% vs 4.16% for AGGA. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности TTT и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AGGA с доходностью 0.92%.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
AGGA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | 3.29% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.92% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TTT and AGGA is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.80 |
The correlation between TTT and AGGA has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. AGGA — Ранг доходности на риск
TTT
AGGA
Сравнение TTT c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.85 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 11.37 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и AGGA
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -1.47% | -92.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -1.47% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -0.20% | -78.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -0.22% | -70.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 0.37% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и AGGA
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 0.77% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 1.69% | +18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 2.16% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 2.24% | +44.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 2.24% | +41.08% |
Сравнение комиссий TTT и AGGA
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и AGGA
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности AGGA в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.25% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and AGGA have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (6.36%) compared to AGGA (0.77%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, AGGA leads with 4.16% vs -4.00% for TTT. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.16% return vs -4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.25% for AGGA.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Astoria. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.55% for AGGA.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор