PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с AGGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и AGGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AGGA с доходностью 0.92%.


TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

AGGA

1 день
0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и AGGA


Correlation

The correlation between TTT and AGGA is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.80

The correlation between TTT and AGGA has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Доходность на риск

TTT vs. AGGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина

AGGA
Ранг доходности на риск AGGA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c AGGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTAGGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.85

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.37

-11.71

TTT vs. AGGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AGGA равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и AGGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и AGGA

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и AGGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTAGGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-1.47%

-92.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-1.47%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-0.20%

-78.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-0.22%

-70.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

0.37%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и AGGA

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTAGGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.77%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

1.69%

+18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

2.16%

+26.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

2.24%

+44.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

2.24%

+41.08%

Сравнение комиссий TTT и AGGA

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и AGGA

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности AGGA в 4.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
4.25%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы


TTT and AGGA have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to AGGA (0.77%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs AGGA's -1.47%.

On 1-year performance, AGGA leads with 4.16% vs -4.00% for TTT. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.16% return vs -4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.25% for AGGA.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Astoria. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.55% for AGGA.

AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и AGGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор