Сравнение TTRIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TTRIX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTRIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | -2.70% | 18.93% | 14.46% | 20.24% | -17.79% | 16.55% | 17.51% | 26.37% | -9.93% | 20.90% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TTRIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.15% соответственно.
TTRIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.35%
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTRIX и VIIIX
TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTRIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
TTRIX
VIIIX
Сравнение TTRIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTRIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.31 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTRIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TTRIX и VIIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTRIX и VIIIX
Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VIIIX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | 6.70% | 6.52% | 3.91% | 1.88% | 8.28% | 10.18% | 5.68% | 5.23% | 4.77% | 0.79% | 3.41% | 3.02% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TTRIX и VIIIX
Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTRIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.75% | -55.18% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.12% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -24.50% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.75% | -33.79% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -6.24% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -10.07% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTRIX и VIIIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTRIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.34% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.53% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 18.32% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.90% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.04% | -1.88% |