PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIFX с GUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTIFX с GUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).

TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIFX и GUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTIFX и GUG

2026 (YTD)20252024202320222021
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%0.03%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 2.21%.

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Guggenheim Active Allocation Fund

Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX
Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с ABRZXGUG с SIOAXGUG с GPIFXGUG с PAUIXGUG с GOIIXGUG с COTZX

Сравнение комиссий TTIFX и GUG

TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.

GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

TTIFX vs. GUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIFX c GUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIFXGUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.75

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.11

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.36

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

3.87

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIFX vs. GUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIFX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIFX и GUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIFXGUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.75

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.17

+0.33

Корреляция

Корреляция между TTIFX и GUG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIFX и GUG

Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GUG в 9.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTIFX и GUG

Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и GUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIFXGUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-32.78%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.03%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-4.82%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-12.02%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.96%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIFX и GUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIFXGUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

3.40%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

8.69%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

13.43%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

17.72%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

17.72%

-11.79%